Spot 80.92
· 142 contratti su 5 scadenze
· fonte storico
· catturata 13/10 14:29 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 9.30 | +0.74 | 31.5% | 75 | 36.9% | -0.28 | 3.02 | — | — | — |
| — | — | — | 6.75 | +0.59 | 34.5% | 80 | 34.5% | -0.41 | 4.72 | — | — | — |
| — | — | — | 4.35 | +0.45 | 33.7% | 85 | 35.0% | -0.54 | 7.55 | — | — | — |
| — | — | — | 2.74 | +0.33 | 33.7% | 90 | 36.6% | -0.66 | 11.15 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.