Spot 80.92
· 142 contratti su 5 scadenze
· fonte storico
· catturata 13/10 14:29 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 11.55 | +0.70 | 35.7% | 75 | 36.4% | -0.31 | 4.40 | — | — | — |
| — | — | — | 8.38 | +0.59 | 33.8% | 80 | 33.8% | -0.41 | 6.10 | — | — | — |
| — | — | — | 5.95 | +0.48 | 33.0% | 85 | 33.6% | -0.51 | 8.80 | — | — | — |
| — | — | — | 4.68 | +0.39 | 35.3% | 90 | 34.2% | -0.61 | 12.18 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.