Spot 191.23
· 100 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 16/09 08:00 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 18.00 | 20.70 | 19.35 | — | — | 172.5 | — | — | 0.12 | 0.05 | 0.20 | — |
| — | 15.60 | 17.90 | 16.75 | — | — | 175 | — | — | 0.15 | 0.05 | 0.25 | — |
| — | 13.10 | 15.80 | 14.45 | — | — | 177.5 | — | — | — | — | 0.45 | — |
| — | 10.80 | 12.60 | 11.70 | — | — | 180 | — | — | 0.33 | 0.10 | 0.55 | — |
| — | 8.50 | 11.00 | 9.75 | — | — | 182.5 | — | — | 0.35 | 0.05 | 0.65 | — |
| — | 6.30 | 8.40 | 7.35 | — | — | 185 | — | — | 0.68 | 0.40 | 0.95 | — |
| — | 4.20 | 6.10 | 5.15 | — | — | 187.5 | — | — | 1.15 | 0.85 | 1.45 | — |
| — | 2.65 | 4.80 | 3.73 | — | — | 190 | — | — | 2.00 | 1.65 | 2.35 | — |
| — | 2.00 | 2.80 | 2.40 | — | — | 192.5 | — | — | 3.27 | 2.15 | 4.40 | — |
| — | 1.05 | 1.65 | 1.35 | — | — | 195 | — | — | 4.55 | 3.20 | 5.90 | — |
| — | 0.50 | 1.20 | 0.85 | — | — | 197.5 | — | — | 6.80 | 5.70 | 7.90 | — |
| — | 0.35 | 0.80 | 0.57 | — | — | 200 | — | — | 9.20 | 8.10 | 10.30 | — |
| — | 0.05 | 0.45 | 0.25 | — | — | 202.5 | — | — | 11.10 | 9.60 | 12.60 | — |
| — | — | 0.40 | — | — | — | 205 | — | — | 13.55 | 12.10 | 15.00 | — |
| — | — | 0.35 | — | — | — | 207.5 | — | — | 15.80 | 14.50 | 17.10 | — |
| — | 0.05 | 0.10 | 0.07 | — | — | 210 | — | — | 18.90 | 16.90 | 20.90 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.