Spot 191.23
· 100 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 16/09 08:00 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 18.20 | 21.00 | 19.60 | — | — | 172.5 | — | — | — | — | 2.35 | — |
| — | 15.70 | 18.60 | 17.15 | — | — | 175 | — | — | 0.62 | 0.10 | 1.15 | — |
| — | 13.50 | 16.20 | 14.85 | — | — | 177.5 | — | — | 0.40 | 0.10 | 0.70 | — |
| — | 11.10 | 13.90 | 12.50 | — | — | 180 | — | — | 1.00 | 0.35 | 1.65 | — |
| — | 8.90 | 11.80 | 10.35 | — | — | 182.5 | — | — | — | — | 1.55 | — |
| — | 7.20 | 9.10 | 8.15 | — | — | 185 | — | — | 1.93 | 1.15 | 2.70 | — |
| — | 5.40 | 7.50 | 6.45 | — | — | 187.5 | — | — | 2.52 | 1.25 | 3.80 | — |
| — | 4.10 | 5.50 | 4.80 | — | — | 190 | — | — | 3.08 | 2.45 | 3.70 | — |
| — | 2.55 | 4.10 | 3.33 | — | — | 192.5 | — | — | 4.30 | 3.70 | 4.90 | — |
| — | 1.65 | 3.90 | 2.77 | — | — | 195 | — | — | 6.00 | 5.50 | 6.50 | — |
| — | 0.60 | 3.00 | 1.80 | — | — | 197.5 | — | — | 7.35 | 6.00 | 8.70 | — |
| — | 0.10 | 1.60 | 0.85 | — | — | 200 | — | — | 9.45 | 8.20 | 10.70 | — |
| — | — | 2.40 | — | — | — | 202.5 | — | — | 11.50 | 10.30 | 12.70 | — |
| — | 0.10 | 0.75 | 0.42 | — | — | 205 | — | — | 13.65 | 12.30 | 15.00 | — |
| — | 0.05 | 0.45 | 0.25 | — | — | 207.5 | — | — | 16.40 | 14.60 | 18.20 | — |
| — | 0.05 | 0.35 | 0.20 | — | — | 210 | — | — | 18.60 | 17.10 | 20.10 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.