Spot 191.23
· 100 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 16/09 08:00 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 16.10 | 19.10 | 17.60 | — | — | 175 | — | — | 1.25 | 0.75 | 1.75 | — |
| — | 11.50 | 14.70 | 13.10 | — | — | 180 | — | — | 1.98 | 1.60 | 2.35 | — |
| — | 8.20 | 11.00 | 9.60 | — | — | 185 | — | — | 3.38 | 2.85 | 3.90 | — |
| — | 5.20 | 6.80 | 6.00 | +0.53 | 26.8% | 190 | 26.8% | -0.47 | 5.30 | 3.80 | 6.80 | — |
| — | 3.20 | 4.30 | 3.75 | — | — | 195 | — | — | 8.60 | 7.40 | 9.80 | — |
| — | 1.70 | 3.80 | 2.75 | — | — | 200 | — | — | 11.90 | 10.60 | 13.20 | — |
| — | 0.70 | 1.65 | 1.18 | — | — | 205 | — | — | 15.75 | 14.50 | 17.00 | — |
| — | 0.45 | 2.80 | 1.62 | — | — | 210 | — | — | 20.75 | 19.30 | 22.20 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.