Spot 191.23
· 100 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 16/09 08:00 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 17.90 | 20.40 | 19.15 | — | — | 180 | — | — | 7.00 | 6.80 | 7.20 | — |
| — | 14.80 | 17.40 | 16.10 | — | — | 185 | — | — | 8.85 | 8.30 | 9.40 | — |
| — | 12.10 | 13.60 | 12.85 | +0.56 | 30.1% | 190 | 30.1% | -0.44 | 10.95 | 10.30 | 11.60 | — |
| — | 9.90 | 11.10 | 10.50 | — | — | 195 | — | — | 13.55 | 12.90 | 14.20 | — |
| — | 7.80 | 8.80 | 8.30 | — | — | 200 | — | — | 16.30 | 14.60 | 18.00 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.