Spot 191.23
· 100 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 16/09 08:00 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 18.90 | 21.50 | 20.20 | +0.66 | 30.6% | 180 | 30.6% | -0.36 | 8.40 | 8.00 | 8.80 | — |
| — | 15.90 | 18.70 | 17.30 | +0.60 | 30.2% | 185 | 30.2% | -0.42 | 10.60 | 10.10 | 11.10 | — |
| — | 13.40 | 14.70 | 14.05 | +0.54 | 29.9% | 190 | 29.9% | -0.48 | 12.70 | 12.10 | 13.30 | — |
| — | 11.00 | 13.10 | 12.05 | +0.48 | 29.6% | 195 | 29.6% | -0.54 | 15.30 | 14.50 | 16.10 | — |
| — | 8.60 | 10.40 | 9.50 | +0.42 | 29.4% | 200 | 29.4% | -0.60 | 17.60 | 16.50 | 18.70 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.