Spot 264.58
· 198 contratti su 5 scadenze
· fonte storico
· catturata 30/09 10:32 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 37.05 | +0.74 | 43.6% | 240 | 43.6% | -0.26 | 9.75 | — | — | — |
| — | — | — | 30.55 | +0.67 | 43.1% | 250 | 43.9% | -0.33 | 13.65 | — | — | — |
| — | — | — | 25.50 | +0.59 | 44.1% | 260 | 44.1% | -0.41 | 18.20 | — | — | — |
| — | — | — | 20.45 | +0.52 | 43.5% | 270 | 43.9% | -0.48 | 23.35 | — | — | — |
| — | — | — | 16.55 | +0.45 | 43.8% | 280 | 44.0% | -0.55 | 29.35 | — | — | — |
| — | — | — | 12.95 | +0.38 | 43.3% | 290 | 44.8% | -0.61 | 36.35 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.