Spot 264.58
· 198 contratti su 5 scadenze
· fonte storico
· catturata 30/09 10:32 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 43.95 | +0.71 | 42.9% | 240 | 43.6% | -0.29 | 15.50 | — | — | — |
| — | — | — | 38.00 | +0.66 | 42.7% | 250 | 42.9% | -0.34 | 19.30 | — | — | — |
| — | — | — | 33.10 | +0.60 | 43.2% | 260 | 43.2% | -0.40 | 24.25 | — | — | — |
| — | — | — | 28.40 | +0.55 | 43.2% | 270 | 42.9% | -0.45 | 29.35 | — | — | — |
| — | — | — | 24.25 | +0.49 | 43.2% | 280 | 42.9% | -0.51 | 35.20 | — | — | — |
| — | — | — | 20.55 | +0.44 | 43.1% | 290 | 42.7% | -0.56 | 41.45 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.