Spot 295.79
· 220 contratti su 5 scadenze
· fonte storico
· catturata 17/10 07:12 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 43.25 | +0.71 | 45.6% | 270 | 44.0% | -0.28 | 13.35 | — | — | — |
| — | — | — | 37.00 | +0.66 | 45.1% | 280 | 45.1% | -0.34 | 17.90 | — | — | — |
| — | — | — | 31.40 | +0.60 | 44.7% | 290 | 45.6% | -0.40 | 22.85 | — | — | — |
| — | — | — | 27.35 | +0.54 | 45.9% | 300 | 45.9% | -0.46 | 28.25 | — | — | — |
| — | — | — | 22.95 | +0.48 | 45.6% | 310 | 46.0% | -0.51 | 34.05 | — | — | — |
| — | — | — | 18.55 | +0.43 | 44.4% | 320 | 45.5% | -0.57 | 40.10 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.