Spot 295.79
· 220 contratti su 5 scadenze
· fonte storico
· catturata 17/10 07:12 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 51.45 | +0.69 | 45.9% | 270 | 46.6% | -0.31 | 21.50 | — | — | — |
| — | — | — | 46.10 | +0.65 | 46.2% | 280 | 46.3% | -0.35 | 25.70 | — | — | — |
| — | — | — | 41.35 | +0.61 | 46.6% | 290 | 46.8% | -0.39 | 31.00 | — | — | — |
| — | — | — | 36.60 | +0.56 | 46.5% | 300 | 46.5% | -0.44 | 36.15 | — | — | — |
| — | — | — | 32.75 | +0.52 | 46.9% | 310 | 46.6% | -0.48 | 42.00 | — | — | — |
| — | — | — | 29.40 | +0.48 | 47.5% | 320 | 45.6% | -0.52 | 47.45 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.