Spot 27.06
· 70 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 15:21 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 2.16 | 2.94 | 2.55 | — | — | 24.5 | — | — | — | — | 0.09 | — |
| — | 1.50 | 2.39 | 1.95 | — | — | 25 | — | — | — | — | 0.02 | — |
| — | 1.25 | 1.90 | 1.57 | — | — | 25.5 | — | — | 0.04 | 0.02 | 0.05 | — |
| — | 0.90 | 1.65 | 1.27 | — | — | 26 | — | — | 0.06 | 0.02 | 0.10 | — |
| — | 0.65 | 0.85 | 0.75 | — | — | 26.5 | — | — | 0.20 | 0.10 | 0.30 | — |
| — | 0.30 | 0.44 | 0.37 | — | — | 27 | — | — | 0.32 | 0.27 | 0.36 | — |
| — | 0.15 | 0.21 | 0.18 | — | — | 27.5 | — | — | 0.72 | 0.48 | 0.96 | — |
| — | 0.05 | 0.10 | 0.07 | — | — | 28 | — | — | 0.87 | 0.18 | 1.56 | — |
| — | 0.01 | 0.04 | 0.03 | — | — | 28.5 | — | — | 1.73 | 1.11 | 2.35 | — |
| — | — | 0.04 | — | — | — | 29 | — | — | 2.88 | 1.70 | 4.05 | — |
| — | — | 0.52 | — | — | — | 29.5 | — | — | 3.38 | 2.20 | 4.55 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.