Spot 26.64
· 76 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 08:39 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| 31 | 2.01 | 3.25 | 2.63 | — | — | 24 | 30.7% | -0.10 | — | — | 0.16 | 35 |
| 8 | 1.78 | 2.25 | 2.02 | — | — | 25 | — | — | 0.20 | 0.17 | 0.24 | 97 |
| 80 | 0.87 | 1.98 | 1.43 | — | — | 26 | — | — | 0.53 | 0.35 | 0.71 | 28 |
| 102 | 0.59 | 1.20 | 0.90 | +0.54 | 27.7% | 27 | 27.7% | -0.46 | 0.79 | 0.47 | 1.10 | 65 |
| 797 | 0.30 | 0.72 | 0.51 | — | — | 28 | — | — | 1.62 | 0.58 | 2.67 | 22 |
| 229 | 0.10 | 0.73 | 0.41 | — | — | 29 | — | — | 2.25 | 1.59 | 2.90 | 3 |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.