Spot 27.06
· 70 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 15:21 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 2.28 | 2.95 | 2.62 | — | — | 24.5 | — | — | — | — | 0.53 | — |
| — | 1.64 | 2.65 | 2.15 | — | — | 25 | — | — | — | — | 0.08 | — |
| — | 1.05 | 1.98 | 1.51 | — | — | 25.5 | — | — | — | — | 0.23 | — |
| — | 0.92 | 1.58 | 1.25 | — | — | 26 | — | — | 0.18 | 0.12 | 0.24 | — |
| — | 0.62 | 1.07 | 0.84 | — | — | 26.5 | — | — | 0.28 | 0.21 | 0.36 | — |
| — | 0.47 | 0.67 | 0.57 | — | — | 27 | — | — | 0.52 | 0.20 | 0.84 | — |
| — | 0.27 | 0.44 | 0.35 | — | — | 27.5 | — | — | 1.02 | 0.55 | 1.49 | — |
| — | 0.01 | 0.30 | 0.15 | — | — | 28 | — | — | 1.20 | 0.53 | 1.87 | — |
| — | 0.09 | 0.20 | 0.14 | — | — | 28.5 | — | — | 2.40 | 1.15 | 3.65 | — |
| — | 0.03 | 0.15 | 0.09 | — | — | 29 | — | — | 2.46 | 0.93 | 4.00 | — |
| — | — | 0.55 | — | — | — | 29.5 | — | — | 3.33 | 2.10 | 4.55 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.