Spot 27.06
· 70 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 15:21 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 1.84 | 2.53 | 2.19 | — | — | 25 | — | — | 0.29 | 0.13 | 0.45 | — |
| — | 1.38 | 1.67 | 1.52 | — | — | 26 | — | — | 0.35 | 0.01 | 0.70 | — |
| — | 0.77 | 1.30 | 1.04 | +0.53 | 33.1% | 27 | 33.1% | -0.47 | 0.94 | 0.54 | 1.34 | — |
| — | 0.38 | 0.50 | 0.44 | — | — | 28 | — | — | 1.28 | 0.34 | 2.23 | — |
| — | 0.17 | 0.28 | 0.23 | — | — | 29 | — | — | 2.27 | 1.73 | 2.81 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.