Spot 27.06
· 70 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 15:21 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 2.96 | 3.25 | 3.10 | — | — | 25 | — | — | 1.15 | 1.01 | 1.29 | — |
| — | 1.91 | 2.88 | 2.40 | — | — | 26 | — | — | 1.59 | 1.48 | 1.71 | — |
| — | 1.81 | 2.15 | 1.98 | +0.51 | 32.2% | 27.5 | 32.2% | -0.49 | 2.37 | 2.14 | 2.59 | — |
| — | 1.25 | 1.55 | 1.40 | — | — | 29 | — | — | 3.25 | 2.80 | 3.70 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.