Spot 26.64
· 76 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 08:39 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| 149 | 2.40 | 3.25 | 2.83 | — | — | 24 | 43.8% | -0.00 | — | — | 0.04 | — |
| — | 1.91 | 2.22 | 2.06 | — | — | 24.5 | 42.6% | -0.00 | — | — | 0.95 | — |
| — | 1.44 | 1.92 | 1.68 | — | — | 25 | 41.6% | -0.01 | — | — | 0.09 | — |
| 24 | 0.84 | 2.04 | 1.44 | — | — | 25.5 | 39.9% | -0.03 | — | — | 0.47 | — |
| 506 | 0.45 | 0.97 | 0.71 | — | — | 26 | — | — | 0.12 | 0.01 | 0.22 | 527 |
| 1,748 | 0.03 | 0.66 | 0.34 | — | — | 26.5 | — | — | 0.08 | 0.05 | 0.11 | 724 |
| 4,456 | 0.04 | 0.11 | 0.07 | — | — | 27 | — | — | 0.57 | 0.10 | 1.05 | 260 |
| 841 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | — | — | 27.5 | — | — | 1.46 | 0.60 | 2.31 | 290 |
| — | — | 0.01 | — | +0.06 | 44.7% | 28 | — | — | 1.84 | 1.14 | 2.55 | 103 |
| — | — | 0.16 | — | +0.02 | 47.2% | 28.5 | — | — | 1.94 | 0.38 | 3.50 | 6 |
| — | — | 0.01 | — | +0.01 | 49.3% | 29 | — | — | 2.58 | 1.96 | 3.20 | 4 |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.