Spot 26.64
· 76 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 08:39 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| 46 | 1.75 | 4.75 | 3.25 | — | — | 24 | 33.2% | -0.02 | — | — | 2.13 | — |
| 2 | 1.94 | 3.75 | 2.85 | — | — | 24.5 | 31.3% | -0.04 | — | — | 0.18 | — |
| 169 | 1.51 | 1.96 | 1.74 | — | — | 25 | 29.7% | -0.07 | — | — | 0.12 | — |
| 2 | 1.09 | 2.20 | 1.65 | — | — | 25.5 | 28.3% | -0.13 | — | — | 0.33 | — |
| 3,224 | 0.70 | 1.06 | 0.88 | — | — | 26 | — | — | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 319 |
| — | — | 0.91 | — | +0.62 | 27.3% | 26.5 | 27.3% | -0.38 | — | — | 0.38 | — |
| 1,761 | 0.23 | 0.37 | 0.30 | — | — | 27 | — | — | 0.51 | 0.36 | 0.65 | 1,001 |
| 101 | 0.10 | 0.30 | 0.20 | — | — | 27.5 | — | — | 0.96 | 0.07 | 1.85 | 3 |
| 773 | 0.01 | 0.11 | 0.06 | — | — | 28 | — | — | 1.84 | 1.17 | 2.51 | 9 |
| 19 | — | 0.16 | — | +0.12 | 34.3% | 28.5 | — | — | 2.04 | 0.73 | 3.35 | 0 |
| 615 | — | 0.51 | — | +0.08 | 36.8% | 29 | — | — | 2.40 | 0.90 | 3.90 | 2 |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.