Spot 26.64
· 76 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 08:39 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| 2,146 | 2.54 | 4.30 | 3.42 | — | — | 24 | — | — | 0.71 | 0.50 | 0.93 | 1,208 |
| 6,127 | 2.42 | 3.15 | 2.79 | — | — | 25 | — | — | 1.01 | 0.97 | 1.06 | 2,416 |
| — | 1.78 | 2.34 | 2.06 | +0.59 | 30.6% | 26 | 30.6% | -0.41 | 1.43 | 1.38 | 1.48 | — |
| — | 1.12 | 1.59 | 1.35 | — | — | 27.5 | — | — | 2.19 | 1.58 | 2.81 | — |
| — | 0.83 | 1.11 | 0.97 | — | — | 29 | — | — | 3.26 | 2.67 | 3.85 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.