Spot 26.64
· 76 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 08:39 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 3.00 | 3.70 | 3.35 | — | — | 24 | — | — | 0.84 | 0.75 | 0.93 | — |
| — | 2.15 | 3.20 | 2.67 | — | — | 25 | — | — | 1.16 | 1.03 | 1.28 | 6,492 |
| 2,516 | 1.77 | 2.45 | 2.11 | +0.57 | 30.5% | 26 | 30.5% | -0.43 | 1.75 | 1.65 | 1.85 | 669 |
| 10,022 | 1.07 | 1.84 | 1.46 | — | — | 27.5 | — | — | 2.50 | 2.06 | 2.93 | 1,932 |
| 1,038 | 1.01 | 1.34 | 1.18 | — | — | 29 | — | — | 3.50 | 3.35 | 3.65 | 93 |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.