Spot 44.59
· 54 contratti su 3 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 15:21 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 4.20 | 4.70 | 4.45 | — | — | 41 | — | — | 0.65 | 0.60 | 0.70 | — |
| — | 3.50 | 3.90 | 3.70 | — | — | 42 | — | — | 0.82 | 0.75 | 0.90 | — |
| — | 2.80 | 3.10 | 2.95 | — | — | 43 | — | — | 1.07 | 1.00 | 1.15 | — |
| — | 2.20 | 2.60 | 2.40 | — | — | 44 | — | — | 1.38 | 1.30 | 1.45 | — |
| — | 1.60 | 3.20 | 2.40 | +0.57 | 20.9% | 45 | 20.9% | -0.43 | 1.80 | 1.70 | 1.85 | — |
| — | 1.10 | 1.25 | 1.18 | — | — | 46 | — | — | 2.30 | 2.20 | 2.40 | — |
| — | 0.70 | 1.10 | 0.90 | — | — | 47 | — | — | 2.95 | 2.80 | 3.10 | — |
| — | 0.45 | 0.60 | 0.53 | — | — | 48 | — | — | 3.70 | 3.50 | 3.90 | — |
| — | 0.25 | 0.40 | 0.33 | — | — | 49 | — | — | 4.50 | 4.20 | 4.80 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.