Spot 44.59
· 54 contratti su 3 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 15:21 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 4.40 | 5.00 | 4.70 | — | — | 41 | — | — | 0.80 | 0.75 | 0.85 | — |
| — | 3.70 | 4.10 | 3.90 | — | — | 42 | — | — | 1.00 | 0.95 | 1.05 | — |
| — | 3.10 | 3.40 | 3.25 | — | — | 43 | — | — | 1.38 | 1.15 | 1.60 | — |
| — | 2.45 | 2.65 | 2.55 | — | — | 44 | — | — | 1.55 | 1.50 | 1.60 | — |
| — | 1.85 | 2.05 | 1.95 | +0.52 | 17.5% | 45 | 17.5% | -0.48 | 1.95 | 1.90 | 2.00 | — |
| — | 1.35 | 1.55 | 1.45 | — | — | 46 | — | — | 2.45 | 2.40 | 2.50 | — |
| — | 0.95 | 1.20 | 1.07 | — | — | 47 | — | — | 3.08 | 2.95 | 3.20 | — |
| — | 0.65 | 0.95 | 0.80 | — | — | 48 | — | — | 3.80 | 3.60 | 4.00 | — |
| — | 0.40 | 0.55 | 0.47 | — | — | 49 | — | — | 4.60 | 4.30 | 4.90 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.