Spot 43.44
· 64 contratti su 4 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 03/09 09:42 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 3.40 | 3.90 | 3.65 | — | — | 40 | — | — | 0.10 | 0.05 | 0.15 | — |
| — | 2.35 | 2.85 | 2.60 | — | — | 41 | — | — | 0.15 | 0.10 | 0.20 | — |
| — | 1.55 | 1.95 | 1.75 | — | — | 42 | — | — | — | — | 0.25 | — |
| — | 0.90 | 1.05 | 0.97 | — | — | 43 | — | — | 0.57 | 0.45 | 0.70 | — |
| — | 0.40 | 0.50 | 0.45 | — | — | 44 | — | — | 0.93 | 0.85 | 1.00 | — |
| — | 0.10 | 0.20 | 0.15 | — | — | 45 | — | — | 1.60 | 1.40 | 1.80 | — |
| — | — | 0.05 | — | — | — | 46 | — | — | 2.52 | 2.25 | 2.80 | — |
| — | — | 0.70 | — | — | — | 47 | — | — | 3.50 | 3.20 | 3.80 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.