Spot 43.44
· 64 contratti su 4 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 03/09 09:42 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 3.60 | 4.10 | 3.85 | — | — | 40 | — | — | 0.17 | 0.05 | 0.30 | — |
| — | 2.85 | 3.20 | 3.02 | — | — | 41 | — | — | 0.38 | 0.30 | 0.45 | — |
| — | 2.00 | 2.30 | 2.15 | — | — | 42 | — | — | 0.68 | 0.50 | 0.85 | — |
| — | 1.35 | 1.50 | 1.45 | +0.60 | 18.5% | 43 | 18.5% | -0.40 | 0.85 | 0.80 | 0.90 | — |
| — | 0.80 | 0.95 | 0.88 | — | — | 44 | — | — | 1.27 | 1.20 | 1.35 | — |
| — | 0.40 | 0.55 | 0.47 | — | — | 45 | — | — | 1.88 | 1.75 | 2.00 | — |
| — | 0.15 | 0.50 | 0.33 | — | — | 46 | — | — | 2.67 | 2.40 | 2.95 | — |
| — | 0.05 | 0.15 | 0.10 | — | — | 47 | — | — | 3.45 | 3.20 | 3.70 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.