Spot 43.44
· 64 contratti su 4 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 03/09 09:42 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 4.30 | 4.80 | 4.55 | — | — | 40 | — | — | — | — | 0.90 | — |
| — | 3.60 | 4.00 | 3.80 | — | — | 41 | — | — | 1.00 | 0.90 | 1.10 | — |
| — | 2.95 | 3.20 | 3.08 | — | — | 42 | — | — | 1.27 | 1.15 | 1.40 | — |
| — | 2.35 | 2.55 | 2.45 | +0.59 | 19.2% | 43 | 19.2% | -0.41 | 1.65 | 1.55 | 1.70 | — |
| — | 1.75 | 1.95 | 1.85 | — | — | 44 | — | — | 1.70 | 1.25 | 2.15 | — |
| — | 1.30 | 1.65 | 1.48 | — | — | 45 | — | — | 2.48 | 2.30 | 2.65 | — |
| — | 0.90 | 1.95 | 1.43 | — | — | 46 | — | — | 3.15 | 3.00 | 3.30 | — |
| — | 0.60 | 1.75 | 1.18 | — | — | 47 | — | — | 3.90 | 3.70 | 4.10 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.