Spot 43.89
· 72 contratti su 4 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 08:10 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| 94 | 3.50 | 4.30 | 3.90 | — | — | 40 | 22.4% | -0.02 | — | — | 0.50 | — |
| — | 2.80 | 3.20 | 3.00 | — | — | 41 | 20.0% | -0.05 | — | — | 0.10 | — |
| 203 | 1.70 | 2.25 | 1.98 | — | — | 42 | — | — | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 810 |
| 195 | 1.10 | 1.15 | 1.12 | — | — | 43 | — | — | 0.20 | 0.15 | 0.25 | 353 |
| 187 | 0.40 | 0.55 | 0.47 | — | — | 44 | — | — | 0.55 | 0.50 | 0.60 | 2,341 |
| 324 | 0.10 | 0.15 | 0.12 | — | — | 45 | — | — | 1.27 | 1.10 | 1.45 | 20 |
| — | — | 0.55 | — | +0.08 | 14.6% | 46 | — | — | 2.08 | 1.80 | 2.35 | 7 |
| — | — | 0.50 | — | +0.02 | 14.7% | 47 | — | — | 3.08 | 2.75 | 3.40 | 0 |
| — | — | 0.75 | — | +0.00 | 15.0% | 48 | — | — | 4.10 | 3.50 | 4.70 | 4 |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.