Spot 43.89
· 72 contratti su 4 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 08:10 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| 36 | 3.80 | 4.50 | 4.15 | — | — | 40 | — | — | 0.15 | 0.10 | 0.20 | 690 |
| 34 | 3.00 | 3.50 | 3.25 | — | — | 41 | 20.2% | -0.14 | — | — | 0.25 | — |
| 477 | 2.15 | 2.60 | 2.38 | — | — | 42 | — | — | 0.35 | 0.30 | 0.40 | 274 |
| 164 | 1.45 | 1.65 | 1.55 | — | — | 43 | — | — | 0.35 | 0.05 | 0.65 | 171 |
| 4,895 | 0.85 | 1.00 | 0.95 | +0.51 | 16.0% | 44 | 16.0% | -0.49 | 0.95 | 0.85 | 1.00 | 353 |
| 72 | 0.45 | 0.55 | 0.50 | — | — | 45 | — | — | 1.48 | 1.35 | 1.60 | 21 |
| 17 | 0.15 | 0.30 | 0.23 | — | — | 46 | — | — | 2.23 | 2.00 | 2.45 | 2 |
| 29 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | — | — | 47 | — | — | 3.12 | 2.85 | 3.40 | 15 |
| — | — | 0.10 | — | +0.06 | 15.2% | 48 | — | — | 4.05 | 3.70 | 4.40 | 0 |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.