Spot 43.89
· 72 contratti su 4 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 08:10 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| 165 | 4.50 | 4.90 | 4.70 | — | — | 40 | — | — | 0.38 | 0.15 | 0.60 | 258 |
| 140 | 3.60 | 4.00 | 3.80 | — | — | 41 | — | — | 0.55 | 0.35 | 0.75 | 121 |
| 86 | 2.85 | 3.30 | 3.08 | — | — | 42 | — | — | 0.88 | 0.75 | 1.00 | 326 |
| 104 | 2.20 | 2.60 | 2.40 | — | — | 43 | — | — | 1.05 | 0.85 | 1.25 | 108 |
| 53 | 1.60 | 1.80 | 1.70 | +0.54 | 16.9% | 44 | 16.9% | -0.46 | 1.50 | 1.30 | 1.65 | 54 |
| 69 | 0.25 | 1.25 | 0.75 | — | — | 45 | — | — | 1.57 | 1.00 | 2.15 | 43 |
| 124 | 0.75 | 0.90 | 0.82 | — | — | 46 | — | — | 2.65 | 2.55 | 2.75 | 67 |
| 4 | 0.45 | 0.60 | 0.53 | — | — | 47 | — | — | 3.40 | 3.20 | 3.60 | 1 |
| 7 | 0.25 | 0.40 | 0.33 | — | — | 48 | — | — | 4.15 | 3.90 | 4.40 | 0 |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.