Spot 43.89
· 72 contratti su 4 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 08:10 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| 1,123 | 4.60 | 5.10 | 4.85 | — | — | 40 | — | — | 0.80 | 0.60 | 1.00 | 660 |
| 658 | 3.80 | 4.20 | 4.00 | — | — | 41 | — | — | 0.78 | 0.60 | 0.95 | 380 |
| 182 | 3.10 | 3.40 | 3.25 | — | — | 42 | — | — | 1.10 | 1.00 | 1.20 | 761 |
| 171 | 2.45 | 2.70 | 2.58 | — | — | 43 | — | — | 1.35 | 1.25 | 1.45 | 281 |
| 463 | 1.85 | 2.05 | 1.95 | +0.54 | 17.4% | 44 | 17.4% | -0.46 | 1.75 | 1.65 | 1.85 | 214 |
| 292 | 1.35 | 1.55 | 1.45 | — | — | 45 | — | — | 2.12 | 1.95 | 2.30 | 516 |
| 642 | 0.95 | 1.10 | 1.02 | — | — | 46 | — | — | 2.85 | 2.70 | 3.00 | 130 |
| 800 | 0.60 | 0.80 | 0.70 | — | — | 47 | — | — | 3.50 | 3.30 | 3.70 | 57 |
| 602 | 0.40 | 0.55 | 0.47 | — | — | 48 | — | — | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 2 |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.