Spot 95.87
· 264 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 15:22 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 11.00 | 13.30 | 12.15 | — | — | 86 | — | — | 1.02 | 0.30 | 1.75 | — |
| — | 10.20 | 12.90 | 11.55 | — | — | 87 | — | — | 1.12 | 0.60 | 1.65 | — |
| — | 9.30 | 11.60 | 10.45 | — | — | 88 | — | — | 1.27 | 0.55 | 2.00 | — |
| — | 7.80 | 10.70 | 9.25 | — | — | 89 | — | — | 1.38 | 0.70 | 2.05 | — |
| — | 7.60 | 9.90 | 8.75 | — | — | 90 | — | — | 1.60 | 0.90 | 2.30 | — |
| — | 6.80 | 9.10 | 7.95 | — | — | 91 | — | — | 1.80 | 1.10 | 2.50 | — |
| — | 6.30 | 8.20 | 7.25 | — | — | 92 | — | — | 2.05 | 1.55 | 2.55 | — |
| — | 5.40 | 7.60 | 6.50 | — | — | 93 | — | — | 2.23 | 1.45 | 3.00 | — |
| — | 4.70 | 7.00 | 5.85 | — | — | 94 | — | — | 2.65 | 1.70 | 3.60 | — |
| — | 4.20 | 5.70 | 4.95 | — | — | 95 | — | — | 3.17 | 2.85 | 3.50 | — |
| — | 3.50 | 5.70 | 4.60 | +0.57 | 21.3% | 96 | 21.3% | -0.43 | 3.35 | 2.50 | 4.20 | — |
| — | 3.30 | 4.90 | 4.10 | — | — | 97 | — | — | 3.90 | 3.30 | 4.50 | — |
| — | 2.70 | 4.50 | 3.60 | — | — | 98 | — | — | 4.35 | 3.60 | 5.10 | — |
| — | 2.20 | 3.90 | 3.05 | — | — | 99 | — | — | 5.00 | 4.00 | 6.00 | — |
| — | 1.80 | 3.70 | 2.75 | — | — | 100 | — | — | 5.60 | 5.00 | 6.20 | — |
| — | 1.50 | 3.60 | 2.55 | — | — | 101 | — | — | 6.15 | 5.10 | 7.20 | — |
| — | 0.75 | 3.10 | 1.93 | — | — | 102 | — | — | 6.85 | 5.80 | 7.90 | — |
| — | 0.85 | 2.55 | 1.70 | — | — | 103 | — | — | 7.60 | 6.50 | 8.70 | — |
| — | 0.80 | 3.50 | 2.15 | — | — | 104 | — | — | 8.15 | 6.90 | 9.40 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.