Spot 95.87
· 264 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 15:22 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 10.30 | 14.60 | 12.45 | — | — | 86 | — | — | 1.45 | 0.70 | 2.20 | — |
| — | 9.60 | 13.70 | 11.65 | — | — | 87 | — | — | 2.17 | 0.05 | 4.30 | — |
| — | 9.30 | 12.80 | 11.05 | — | — | 88 | — | — | 2.30 | 0.20 | 4.40 | — |
| — | 7.90 | 12.10 | 10.00 | — | — | 89 | — | — | 2.83 | 1.05 | 4.60 | — |
| — | 8.10 | 11.10 | 9.60 | — | — | 89.84 | — | — | 3.00 | 2.60 | 3.40 | — |
| — | 7.50 | 11.30 | 9.40 | — | — | 90 | — | — | 2.45 | 1.30 | 3.60 | — |
| — | 6.30 | 10.50 | 8.40 | — | — | 91 | — | — | 2.77 | 0.65 | 4.90 | — |
| — | 6.00 | 9.80 | 7.90 | — | — | 92 | — | — | 3.12 | 1.75 | 4.50 | — |
| — | 5.30 | 9.10 | 7.20 | — | — | 93 | — | — | 3.50 | 1.30 | 5.70 | — |
| — | 4.70 | 8.40 | 6.55 | — | — | 94 | — | — | 3.15 | 1.70 | 4.60 | — |
| — | 4.40 | 7.20 | 5.80 | — | — | 94.84 | — | — | 4.35 | 3.60 | 5.10 | — |
| — | 4.80 | 7.80 | 6.30 | — | — | 95 | — | — | 4.50 | 3.80 | 5.20 | — |
| — | 3.50 | 7.50 | 5.50 | +0.55 | 21.5% | 96 | 21.5% | -0.45 | 4.75 | 2.60 | 6.90 | — |
| — | 2.65 | 5.00 | 3.83 | — | — | 97 | — | — | 5.35 | 3.20 | 7.50 | — |
| — | 2.30 | 6.40 | 4.35 | — | — | 98 | — | — | 5.85 | 3.70 | 8.00 | — |
| — | 3.00 | 4.00 | 3.50 | — | — | 99.84 | — | — | 6.95 | 4.90 | 9.00 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.