Spot 217.65
· 108 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 17:11 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 17.70 | 20.20 | 18.95 | — | — | 200 | — | — | 0.82 | 0.40 | 1.25 | — |
| — | 13.30 | 16.30 | 14.80 | — | — | 205 | — | — | 1.23 | 0.45 | 2.00 | — |
| — | 9.50 | 12.40 | 10.95 | — | — | 210 | — | — | 2.38 | 1.45 | 3.30 | — |
| — | 6.90 | 8.50 | 7.70 | — | — | 215 | — | — | 4.65 | 4.00 | 5.30 | — |
| — | 4.50 | 6.40 | 5.45 | +0.48 | 24.9% | 220 | 24.9% | -0.52 | 6.90 | 6.30 | 7.50 | — |
| — | 2.60 | 3.90 | 3.25 | — | — | 225 | — | — | 10.10 | 9.30 | 10.90 | — |
| — | 0.70 | 2.20 | 1.45 | — | — | 230 | — | — | 13.40 | 11.80 | 15.00 | — |
| — | 0.70 | 2.15 | 1.43 | — | — | 235 | — | — | 18.30 | 16.70 | 19.90 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.