Spot 217.65
· 108 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 17:11 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 22.20 | 24.80 | 23.50 | — | — | 200 | — | — | 3.85 | 3.50 | 4.20 | — |
| — | 18.30 | 20.90 | 19.60 | — | — | 205 | — | — | 5.20 | 4.60 | 5.80 | — |
| — | 14.90 | 17.30 | 16.10 | — | — | 210 | — | — | 6.85 | 6.30 | 7.40 | — |
| — | 12.10 | 14.10 | 13.10 | — | — | 215 | — | — | 8.85 | 8.20 | 9.50 | — |
| — | 10.40 | 11.80 | 11.10 | +0.53 | 26.2% | 220 | 26.2% | -0.47 | 11.05 | 10.30 | 11.80 | — |
| — | 7.60 | 9.50 | 8.55 | — | — | 225 | — | — | 14.10 | 13.00 | 15.20 | — |
| — | 5.80 | 7.50 | 6.65 | — | — | 230 | — | — | 17.30 | 16.10 | 18.50 | — |
| — | 3.70 | 5.90 | 4.80 | — | — | 235 | — | — | 20.70 | 19.40 | 22.00 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.