Spot 217.65
· 108 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 17:11 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 24.30 | 28.20 | 26.25 | — | — | 200 | — | — | 8.25 | 6.50 | 10.00 | — |
| — | 17.20 | 21.40 | 19.30 | — | — | 210 | — | — | 12.40 | 11.10 | 13.70 | — |
| — | 11.60 | 14.10 | 12.85 | +0.49 | 27.3% | 220 | 27.3% | -0.51 | 16.75 | 15.00 | 18.50 | — |
| — | 8.00 | 10.80 | 9.40 | — | — | 230 | — | — | 23.10 | 21.50 | 24.70 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.