Spot 223.29
· 106 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 19:38 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | — | — | — | 210 | — | — | — | — | — | — |
| — | 17.60 | 19.75 | 18.68 | +0.58 | 27.8% | 220 | 27.8% | -0.42 | 14.25 | 13.25 | 15.25 | — |
| — | 13.35 | 14.75 | 14.05 | +0.50 | 27.1% | 230 | 27.1% | -0.52 | 18.75 | 17.70 | 19.80 | — |
| — | 9.00 | 10.70 | 9.85 | +0.40 | 26.9% | 240 | 26.9% | -0.62 | 25.25 | 24.10 | 26.40 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.