Spot 152.61
· 118 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 09:01 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 12.70 | 14.60 | 13.65 | — | — | 140 | — | — | 0.85 | 0.30 | 1.40 | — |
| — | 8.00 | 10.60 | 9.30 | — | — | 145 | — | — | 1.62 | 1.30 | 1.95 | — |
| — | 5.50 | 6.60 | 6.05 | — | — | 150 | — | — | 3.30 | 2.80 | 3.80 | — |
| — | 3.10 | 4.00 | 3.55 | — | — | 155 | — | — | 6.15 | 5.70 | 6.60 | — |
| — | 1.65 | 2.30 | 1.98 | — | — | 160 | — | — | 9.15 | 8.20 | 10.10 | — |
| — | 0.70 | 2.00 | 1.35 | — | — | 165 | — | — | 13.30 | 12.30 | 14.30 | — |
| — | 0.40 | 0.95 | 0.68 | — | — | 170 | — | — | 18.05 | 16.70 | 19.40 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.