Spot 135.12
· 138 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 16:02 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 9.60 | 11.80 | 10.70 | — | — | 125 | — | — | 0.30 | 0.20 | 0.40 | — |
| — | 5.90 | 7.90 | 6.90 | — | — | 130 | — | — | 0.97 | 0.85 | 1.10 | — |
| — | 3.10 | 4.00 | 3.55 | +0.56 | 20.6% | 135 | 20.6% | -0.44 | 2.65 | 2.35 | 2.95 | — |
| — | 1.20 | 1.90 | 1.55 | — | — | 140 | — | — | 5.50 | 4.50 | 6.50 | — |
| — | 0.35 | 0.55 | 0.45 | — | — | 145 | — | — | 10.20 | 9.10 | 11.30 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.