Spot 152.61
· 118 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 09:01 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 12.00 | 13.80 | 12.90 | — | — | 140 | — | — | 0.60 | 0.35 | 0.85 | — |
| — | 11.10 | 12.90 | 12.00 | — | — | 141 | — | — | 0.55 | 0.40 | 0.70 | — |
| — | 10.30 | 12.00 | 11.15 | — | — | 142 | — | — | 0.62 | 0.50 | 0.75 | — |
| — | 9.20 | 11.20 | 10.20 | — | — | 143 | — | — | 0.65 | 0.55 | 0.75 | — |
| — | 8.50 | 10.30 | 9.40 | — | — | 144 | — | — | 0.93 | 0.65 | 1.20 | — |
| — | 7.70 | 9.20 | 8.45 | — | — | 145 | — | — | 0.97 | 0.60 | 1.35 | — |
| — | 7.00 | 8.70 | 7.85 | — | — | 146 | — | — | 1.23 | 1.00 | 1.45 | — |
| — | 6.30 | 7.90 | 7.10 | — | — | 147 | — | — | 1.43 | 1.05 | 1.80 | — |
| — | 5.60 | 7.20 | 6.40 | — | — | 148 | — | — | 1.75 | 1.45 | 2.05 | — |
| — | 5.00 | 6.60 | 5.80 | — | — | 149 | — | — | 1.93 | 1.55 | 2.30 | — |
| — | 4.30 | 5.70 | 5.00 | — | — | 150 | — | — | 2.42 | 2.15 | 2.70 | — |
| — | 3.30 | 3.80 | 3.55 | — | — | 152.5 | — | — | 3.80 | 3.60 | 4.00 | — |
| — | 2.35 | 2.90 | 2.62 | — | — | 155 | — | — | 5.30 | 5.00 | 5.60 | — |
| — | 1.50 | 1.90 | 1.70 | — | — | 157.5 | — | — | 6.55 | 5.60 | 7.50 | — |
| — | 0.80 | 1.10 | 0.95 | — | — | 160 | — | — | 8.45 | 7.80 | 9.10 | — |
| — | 0.50 | 0.70 | 0.60 | — | — | 162.5 | — | — | 10.55 | 9.70 | 11.40 | — |
| — | 0.35 | 0.50 | 0.42 | — | — | 165 | — | — | 12.85 | 12.00 | 13.70 | — |
| — | 0.10 | 0.30 | 0.20 | — | — | 167.5 | — | — | 15.20 | 14.20 | 16.20 | — |
| — | 0.10 | 0.30 | 0.20 | — | — | 170 | — | — | 17.70 | 16.60 | 18.80 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.