Spot 152.61
· 118 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 09:01 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 14.40 | 16.40 | 15.40 | — | — | 140 | — | — | 1.88 | 1.55 | 2.20 | — |
| — | 10.80 | 11.60 | 11.20 | — | — | 145 | — | — | 3.05 | 2.80 | 3.30 | — |
| — | 7.60 | 8.50 | 8.05 | — | — | 150 | — | — | 4.70 | 4.30 | 5.10 | — |
| — | 5.20 | 6.60 | 5.90 | — | — | 155 | — | — | 7.80 | 6.60 | 9.00 | — |
| — | 3.40 | 3.80 | 3.60 | — | — | 160 | — | — | 10.05 | 9.20 | 10.90 | — |
| — | 1.85 | 2.75 | 2.30 | — | — | 165 | — | — | 13.75 | 12.80 | 14.70 | — |
| — | 1.20 | 1.55 | 1.38 | — | — | 170 | — | — | 18.10 | 17.10 | 19.10 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.