Spot 152.61
· 118 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 09:01 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 18.20 | 19.70 | 18.95 | — | — | 140 | — | — | 4.60 | 4.30 | 4.90 | — |
| — | 14.90 | 16.70 | 15.80 | — | — | 145 | — | — | 6.75 | 5.90 | 7.60 | — |
| — | 12.00 | 12.90 | 12.45 | — | — | 150 | — | — | 8.15 | 8.00 | 8.30 | — |
| — | 8.70 | 11.10 | 9.90 | +0.52 | 25.2% | 155 | 25.2% | -0.48 | 10.40 | 10.10 | 10.70 | — |
| — | 7.30 | 7.90 | 7.60 | — | — | 160 | — | — | 13.10 | 12.60 | 13.60 | — |
| — | 4.50 | 6.10 | 5.30 | — | — | 165 | — | — | 16.10 | 15.10 | 17.10 | — |
| — | 3.30 | 4.60 | 3.95 | — | — | 170 | — | — | 19.75 | 18.80 | 20.70 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.