Spot 135.12
· 138 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 16:02 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | — | — | — | 123 | — | — | — | — | — | — |
| — | 9.70 | 12.50 | 11.10 | — | — | 124 | — | — | — | — | 0.95 | — |
| — | 9.00 | 11.50 | 10.25 | — | — | 125 | — | — | — | — | 0.80 | — |
| — | 7.70 | 10.10 | 8.90 | — | — | 126 | — | — | — | — | 0.90 | — |
| — | 6.70 | 8.90 | 7.80 | — | — | 127 | — | — | — | — | 0.30 | — |
| — | 5.80 | 8.60 | 7.20 | — | — | 128 | — | — | — | — | 2.05 | — |
| — | 5.30 | 7.60 | 6.45 | — | — | 129 | — | — | 0.10 | 0.05 | 0.15 | — |
| — | 4.60 | 6.00 | 5.30 | — | — | 130 | — | — | 0.17 | 0.10 | 0.25 | — |
| — | 3.30 | 5.80 | 4.55 | — | — | 131 | — | — | 0.28 | 0.20 | 0.35 | — |
| — | 2.80 | 4.90 | 3.85 | — | — | 132 | — | — | 0.33 | 0.20 | 0.45 | — |
| — | 2.40 | 3.10 | 2.75 | — | — | 133 | — | — | 0.53 | 0.35 | 0.70 | — |
| — | 1.90 | 2.50 | 2.20 | — | — | 134 | — | — | 0.88 | 0.80 | 0.95 | — |
| — | 1.45 | 1.60 | 1.52 | — | — | 135 | — | — | 1.30 | 1.15 | 1.45 | — |
| — | 0.90 | 1.20 | 1.05 | — | — | 136 | — | — | 1.62 | 1.25 | 2.00 | — |
| — | 0.65 | 0.80 | 0.72 | — | — | 137 | — | — | 2.40 | 1.95 | 2.85 | — |
| — | 0.30 | 0.55 | 0.42 | — | — | 138 | — | — | 3.52 | 2.65 | 4.40 | — |
| — | 0.15 | 0.40 | 0.28 | — | — | 139 | — | — | 4.30 | 3.80 | 4.80 | — |
| — | 0.10 | 0.25 | 0.17 | — | — | 140 | — | — | 5.30 | 4.60 | 6.00 | — |
| — | 0.05 | 0.25 | 0.15 | — | — | 141 | — | — | 6.15 | 5.30 | 7.00 | — |
| — | — | 0.40 | — | — | — | 142 | — | — | 7.35 | 6.30 | 8.40 | — |
| — | — | 0.10 | — | — | — | 143 | — | — | 8.30 | 7.50 | 9.10 | — |
| — | — | 0.15 | — | — | — | 144 | — | — | 9.35 | 8.60 | 10.10 | — |
| — | — | 0.10 | — | — | — | 145 | — | — | 10.50 | 9.10 | 11.90 | — |
| — | — | 0.20 | — | — | — | 146 | — | — | 11.15 | 10.20 | 12.10 | — |
| — | — | 0.20 | — | — | — | 147 | — | — | 12.30 | 11.50 | 13.10 | — |
| — | — | 0.30 | — | — | — | 148 | — | — | 13.15 | 12.20 | 14.10 | — |
| — | — | 1.10 | — | — | — | 149 | — | — | 14.15 | 13.20 | 15.10 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.