Spot 135.12
· 138 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 16:02 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 13.40 | 15.30 | 14.35 | — | — | 125 | — | — | 2.83 | 2.65 | 3.00 | — |
| — | 10.20 | 11.50 | 10.85 | — | — | 130 | — | — | 4.40 | 4.30 | 4.50 | — |
| — | 7.80 | 8.10 | 7.95 | +0.56 | 23.8% | 135 | 23.8% | -0.44 | 6.40 | 6.20 | 6.60 | — |
| — | 5.50 | 5.70 | 5.60 | — | — | 140 | — | — | 8.95 | 8.60 | 9.30 | — |
| — | 3.60 | 3.90 | 3.75 | — | — | 145 | — | — | 12.50 | 11.80 | 13.20 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.