Spot 135.12
· 138 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 16:02 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 14.40 | 15.50 | 14.95 | — | — | 125 | — | — | 3.55 | 3.30 | 3.80 | — |
| — | 11.10 | 12.10 | 11.60 | — | — | 130 | — | — | 5.15 | 4.90 | 5.40 | — |
| — | 8.50 | 9.50 | 9.00 | +0.57 | 23.9% | 135 | 23.9% | -0.43 | 7.10 | 6.80 | 7.40 | — |
| — | 6.30 | 6.90 | 6.60 | — | — | 140 | — | — | 9.85 | 9.30 | 10.40 | — |
| — | 4.50 | 4.90 | 4.70 | — | — | 145 | — | — | 12.95 | 12.30 | 13.60 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.