Spot 381.57
· 72 contratti su 3 scadenze
· fonte storico
· catturata 13/10 08:58 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | 78.25 | +0.99 | 32.3% | 305 | 36.7% | -0.02 | 0.45 | — | — | — |
| — | — | — | 73.35 | +0.98 | 32.2% | 310 | 34.4% | -0.03 | 0.45 | — | — | — |
| — | — | — | 68.65 | +0.97 | 33.9% | 315 | 30.1% | -0.02 | 0.30 | — | — | — |
| — | — | — | 63.40 | +0.98 | 28.7% | 320 | 30.6% | -0.03 | 0.50 | — | — | — |
| — | — | — | 58.75 | +0.96 | 30.3% | 325 | 26.0% | -0.02 | 0.30 | — | — | — |
| — | — | — | 53.90 | +0.95 | 29.1% | 330 | 26.2% | -0.04 | 0.50 | — | — | — |
| — | — | — | 48.30 | +0.98 | 21.2% | 335 | 24.4% | -0.04 | 0.55 | — | — | — |
| — | — | — | 43.65 | +0.95 | 22.6% | 340 | 24.0% | -0.06 | 0.80 | — | — | — |
| — | — | — | 38.70 | +0.94 | 20.7% | 345 | 21.4% | -0.06 | 0.75 | — | — | — |
| — | — | — | 34.15 | +0.91 | 21.0% | 350 | 19.6% | -0.08 | 0.85 | — | — | — |
| — | — | — | 29.20 | +0.90 | 18.7% | 355 | 19.1% | -0.11 | 1.25 | — | — | — |
| — | — | — | 24.85 | +0.85 | 18.6% | 360 | 17.9% | -0.14 | 1.60 | — | — | — |
| — | — | — | 20.10 | +0.82 | 16.5% | 365 | 16.5% | -0.18 | 2.05 | — | — | — |
| — | — | — | 16.65 | +0.74 | 17.5% | 370 | — | |||||
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.