Spot 164.77
· 42 contratti su 3 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 08:11 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 14.20 | 16.10 | 15.15 | — | — | 150 | — | — | 0.33 | 0.20 | 0.45 | — |
| — | 9.60 | 12.60 | 11.10 | — | — | 155 | — | — | 0.85 | 0.75 | 0.95 | — |
| — | 5.70 | 8.40 | 7.05 | — | — | 160 | — | — | 1.65 | 1.15 | 2.15 | — |
| — | 3.40 | 5.00 | 4.20 | — | — | 165 | — | — | 4.38 | 2.65 | 6.10 | — |
| — | 1.50 | 2.30 | 1.90 | — | — | 170 | — | — | 6.15 | 4.90 | 7.40 | — |
| — | 0.65 | 0.95 | 0.80 | — | — | 175 | — | — | 11.30 | 10.50 | 12.10 | — |
| — | — | 0.45 | — | — | — | 180 | — | — | 15.35 | 13.60 | 17.10 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.