Spot 160.04
· 42 contratti su 3 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 12/09 06:12 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 16.60 | 18.30 | 17.45 | — | — | 145 | — | — | 1.35 | 1.15 | 1.55 | — |
| — | 12.70 | 14.10 | 13.40 | — | — | 150 | — | — | 2.12 | 1.75 | 2.50 | — |
| — | 8.70 | 10.30 | 9.50 | — | — | 155 | — | — | 3.70 | 3.10 | 4.30 | — |
| — | 6.30 | 7.40 | 6.85 | +0.54 | 30.8% | 160 | 30.8% | -0.46 | 5.90 | 5.30 | 6.50 | — |
| — | 4.20 | 4.90 | 4.55 | — | — | 165 | — | — | 8.75 | 8.10 | 9.40 | — |
| — | 2.15 | 3.50 | 2.83 | — | — | 170 | — | — | 12.10 | 11.20 | 13.00 | — |
| — | 1.30 | 2.35 | 1.82 | — | — | 175 | — | — | 16.10 | 14.90 | 17.30 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.