Spot 164.77
· 42 contratti su 3 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 08:11 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 15.20 | 17.50 | 16.35 | — | — | 150 | — | — | 1.48 | 1.30 | 1.65 | — |
| — | 12.20 | 13.60 | 12.90 | — | — | 155 | — | — | 2.40 | 2.10 | 2.70 | — |
| — | 9.30 | 11.00 | 10.15 | — | — | 160 | — | — | 3.52 | 2.75 | 4.30 | — |
| — | 4.80 | 7.50 | 6.15 | +0.53 | 26.5% | 165 | 26.5% | -0.47 | 5.85 | 4.20 | 7.50 | — |
| — | 3.90 | 5.00 | 4.45 | — | — | 170 | — | — | 8.80 | 7.60 | 10.00 | — |
| — | 2.10 | 3.10 | 2.60 | — | — | 175 | — | — | 12.50 | 12.00 | 13.00 | — |
| — | 1.50 | 1.90 | 1.70 | — | — | 180 | — | — | 16.10 | 14.70 | 17.50 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.