Spot 164.77
· 42 contratti su 3 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 08:11 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 20.60 | 23.30 | 21.95 | — | — | 150 | — | — | 4.60 | 4.40 | 4.80 | — |
| — | 17.30 | 20.10 | 18.70 | — | — | 155 | — | — | 6.70 | 5.90 | 7.50 | — |
| — | 14.20 | 16.40 | 15.30 | — | — | 160 | — | — | 7.35 | 6.50 | 8.20 | — |
| — | 11.60 | 12.70 | 12.15 | +0.56 | 28.3% | 165 | 28.3% | -0.44 | 10.55 | 9.60 | 11.50 | — |
| — | 9.00 | 10.50 | 9.75 | — | — | 170 | — | — | 13.45 | 12.10 | 14.80 | — |
| — | 7.20 | 8.40 | 7.80 | — | — | 175 | — | — | 15.25 | 14.10 | 16.40 | — |
| — | 5.00 | 6.80 | 5.90 | — | — | 180 | — | — | 19.30 | 18.70 | 19.90 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.