Spot 160.04
· 42 contratti su 3 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 12/09 06:12 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 14.00 | 16.90 | 15.45 | — | — | 145 | — | — | — | — | 0.60 | — |
| — | 10.10 | 12.10 | 11.10 | — | — | 150 | — | — | 0.68 | 0.40 | 0.95 | — |
| — | 6.20 | 7.70 | 6.95 | — | — | 155 | — | — | 1.52 | 1.00 | 2.05 | — |
| — | 3.20 | 4.30 | 3.75 | — | — | 160 | — | — | 3.65 | 3.30 | 4.00 | — |
| — | 1.75 | 1.95 | 1.85 | — | — | 165 | — | — | 6.55 | 5.80 | 7.30 | — |
| — | 0.60 | 1.25 | 0.93 | — | — | 170 | — | — | 10.50 | 9.30 | 11.70 | — |
| — | 0.20 | 0.50 | 0.35 | — | — | 175 | — | — | 15.20 | 13.80 | 16.60 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.