Spot 160.04
· 42 contratti su 3 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 12/09 06:12 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 20.90 | 22.80 | 21.85 | — | — | 145 | — | — | 4.20 | 3.70 | 4.70 | — |
| — | 17.40 | 19.10 | 18.25 | — | — | 150 | — | — | 5.60 | 5.20 | 6.00 | — |
| — | 14.40 | 15.80 | 15.10 | — | — | 155 | — | — | 7.90 | 7.60 | 8.20 | — |
| — | 11.80 | 12.90 | 12.35 | +0.57 | 29.0% | 160 | 29.0% | -0.43 | 9.90 | 9.30 | 10.50 | — |
| — | 9.50 | 10.50 | 10.00 | — | — | 165 | — | — | 12.50 | 11.90 | 13.10 | — |
| — | 7.20 | 8.40 | 7.80 | — | — | 170 | — | — | 15.60 | 15.20 | 16.00 | — |
| — | 5.50 | 6.80 | 6.15 | — | — | 175 | — | — | 18.90 | 18.20 | 19.60 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.